Такая дивергенция — классический сигнал для технических осцилляторов. Когда основная линия выше нуля, https://boriscooper.org/kakie-emitenty-vybrat-dlya-investitsiy-v-2022-godu/ а гистограмма прошла локальный минимум, оставаясь выше нулевого уровня, то это сигнал к усилению «бычьего» тренда. Классический торговый сигнал большинства осцилляторов — пересечение сигнальных уровней и линий. Для него такими сигналами будут пересечение сигнальной линии основной линией при движении к нулевому уровню и пересечение основной линией нулевого уровня.
Использование MACD как осциллятора
Старый добрый технический анализ поможет понять торговую ситуацию, но открывать сделки эффективнее с помощью более современных и быстрых инструментов. Если вы начинающий трейдер, хотите пользоваться MACD и торговать по его сигналам — сделайте это сначала на демо-счете. Потом попробуйте торговать по идеям на нашем ютуб-канале. Индикатор MACD был придуман в 1970-х годах профессиональным финансовым менеджером Джеральдом Аппелем (Gerald Appel).
Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров
И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает. Принцип работы дивергенции можно объяснить на примере движения по холмам. Например, вы идете в тумане по холму вниз, а склон становится более пологим. Это может означать, что скоро вы пройдете дно долины и снова начнете подъем. И пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вниз (продолжение снижения цены), ваш спуск по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (рост значения осциллятора от минимума). В рассмотренном выше примере с возвращением нисходящего тренда гистограмма поможет это увидеть — столбцы гистограммы, продолжая находиться выше нулевого уровня, начнут укорачиваться.
Криптовалютные рынки в 2023 году: гид для инвестора и трейдера
Как правило, синим цветом выделяется основная кривая, а красным – сигнальная. Существует лишь горизонтальная линия, соответствующая нулю. Но не стоит забывать о дополнительных сигналах для входа в рынок и выхода из него. МАСД относительно неплохо работает в качестве осциллятора при движении цены в “боковике”, если размах движения (амплитуда колебаний) достаточен для “профита” в рамках риск-менеджмента. Наиболее подходящая ситуация для использования МАКД — устойчивый тренд. Главным достоинством рассматриваемого инструменты теханализа является простота использования, которая высоко ценится начинающими трейдерами.
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)
Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок. Поэтому при использовании MACD инвесторы часто прибегают к дополнительным техническим индикаторам, например RSI, DMI или Осциллятору Чайкина. Избежать этого помогает третий элемент графика MACD — гистограмма. Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню.
Тестирование и оптимизация робота на основе индикатора MACD
Moving Average Convergence/Divergence – инструмент, используемый трейдерами для анализа финансовых рынков. MACD сочетает функции трендового инструмента и осциллятора, поскольку не имеет границ вверху или внизу. Аббревиатура MACD означает Moving Average Convegence/Divergence, или Схождение и расхождение скользящих средних. Индикатор отображает расстояние между двумя скользящими средними.
На валютном рынке применяют разработку MetaQuotes Software Corp. MACD Sample, установленный в МТ4 — торговый советник для обучения автоматическим методам торговли. Линейный индикатор с двумя скользящими (экспоненциальными) и сглаживающей МА или MACD Sample по умолчанию имеет параметры 12, 26, 9. MACD — индикатор, в котором сглаживание необходимо, чтобы убрать мешающие анализу шумы (волатильность, вызванная манипуляциями с ценой актива крупными игроками и маркетмейкерами).
Разберем каждую цифру, а также построение гистограммы. Когда дело доходит до торговых стратегий, существует столько же разновидностей стратегий, сколько трейдеров. Можно придумать бесконечное количество вариантов одной и той же идеи, которые используют преимущества рынка новыми, захватывающими способами. Есть множество «торговых стратегий», которые на самом деле вообще не работают.
Линии и индикатор MACD имеют много различных сигналов и настроек параметров. Многие трейдеры торгуют по “дивергенции” индикатора гистограмма MACD. В нашем Роботе “Индикатор MACD” используются самые основные сигналы, которые приносят больше всего денег трейдеру. Индикатор MACD – это инструмент технического анализа, который широко используется трейдерами во всем мире, включая Россию. Этот инструмент помогает определять тренды рынка и потенциальные точки разворота. Этот индикатор один из ценных инструментов, которыми пользуются трейдеры.
Но чаще она всё же совершает несколько возобновлений роста и следующих за ними новых снижений. Как бы ни был хорош индикатор MACD, нельзя полагаться только на него в том, что касается определения момента входа в рынок. Трейдер должен подходить к техническому анализу комплексно. Желательно проанализировать сигналы других индикаторов, а также изучить намечающиеся паттерны. Для более чёткого определения точки входа по сигналам дивергенции/конвергенции движение цены лучше исследовать на разных таймфреймах. Это позволит понять, как скоро намечается разворот, и минимизировать риски.
Сигнал расхождения между гистограммой и сигнальной линией показывает трейдеру зоны перекупленности/перепроданности. Индикатор состоит из двух линий — линии MACD и сигнальной линии. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
В целях недопущения нарушения авторских прав, файл для скачивания не даю, но вы без труда найдете его в интернете. Помимо вышеназванных конвергенций и дивергенций, которые иногда называют классическими, бывают ещё скрытые. Их отличие от классических в том, что скрытые дивергенции и конвергенции говорят не о развороте тренда, а о его продолжении.
Таким образом, пересечение основной линией сигнальной показывает изменение тренда основной линии. На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию. Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.
Если она будет слишком крупной, то модель может сломаться, а также нежелательно, чтобы диаграмма близко подходила к нулевой отметке. В это же время на самой диаграмме также должны сформироваться два локальных максимума, но только теперь второй должен быть ниже первого. Это будет означать, что движение иссякло, и второй рывок был последним в текущем тренде. В волновой теории — это явление совпадает с описанием динамичного окончания пятой волны или же волны С коррекции. То есть дивергенция образуется между третьей и пятой волной, а также в составе коррекции.
Соответственно, во флэте игнорируются сигналы, подтверждающие тренд и используются разворотные. Например, можно использовать уменьшение диапазона столбиков диаграммы в качестве основного и выход из него сигнальной линии в качестве подтверждающего. Это значительно повышает точность и процент успешных входов.
Когда быстрая линия ниже медленной, гистограмма отрицательна, ее значение показывает насколько быстрая линия дальше (ниже) от медленной. Опытные трейдеры предпочтут принять сигнал, как только линия индикатора развернется. Тем не менее, большинство трейдеров склонны ждать подтверждающего пересечения над сигнальной линией, прежде чем открывать позицию с целью избежать ложных срабатываний.
Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD. Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа.
В виде гистограммы, то есть столбчатой диаграммы, на графике MACD отображается разница между основной линией и сигнальной линией. График гистограммы располагается на одной шкале вместе с основной и сигнальной линиями. Начало столбцов гистограммы располагается на нулевом уровне, а сами столбцы рисуются либо вверх, либо вниз от нулевого уровня в зависимости от значения. Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю основной линии MACD.
Есть три основных стратегии использования индикатора MACD. Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить. На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.
Даже если по какой-то причине его нет, то всегда можно найти на просторах сети, причём в самых различных исполнениях. Вторая — экспоненциальная скользящая средняя, сглаживающая линию MACD. MACD может быть использован для анализа ведения торгов на пересечениях основных линий , дивергенции, на уровнях перекупки/перепродажи. Данный инструмент может быть очень полезен для определения тренда рынка, и если он используется правильно, то это принесет свои плоды.
Это работает потому, что скользящая средняя всегда более плавная в отличие от ценовых графиков, так как усреднение сглаживает скачки цен. Проблема со всеми индикаторами импульса, которые измеряют рыночные условия, заключается в том, что состояние перекупленности на рынке всегда может стать более экстремальным. Следовательно, трейдер может использовать сгенерированный сигнал осциллятора для торговли на развороте рынка, но пара Forex может просто продолжать в том же тренде. Таким образом, можно выйти из сделки до того, как произойдет реальный разворот. Приведем пример на дневном графике фьючерса на евро 6E. На график цены мы добавили две простые скользящие средние — красная с периодом 12, синяя с периодом 26.
В этом случае анализируются минимумы графика и гистограммы. Со временем вид индикатора MACD изменили и перенесли в «подвал» — нижнюю часть графика в терминале MetaTrader. Теперь это осциллятор в виде гистограммы со столбиками разной высоты.
MACD показывает много ложных сигналов во флете и в очень сильно выраженном тренде. Кроме того, он запаздывает, потому что в его основе использованы скользящие средние. При этом трейдер не смог бы захватить большое движение, а комиссии были бы выше.
В приложении Т‑Инвестиций на полноэкранном графике вы можете настроить таймфрейм, если нажмете на первую иконку в меню под графиком. Чтобы сделать график свечным, нажмите на вторую иконку слева под графиком. Свечной график — это альтернативный вид графика цены. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой. Прежде чем приступать непосредственно к торговле, необходимо выполнить установку и настройку MACD. В предоставляемых брокерами торговых терминалах он уже есть.
Часто за этими двумя линиями отображается гистограмма. По мнению многих трейдеров, из всех осцилляторов именно МАКД лучше всех показывает эти состояния. Основная идея заключается в очень простой для анализа ситуации на графике. Для появления дивергенции нужно, чтобы на графике появилось два последовательных максимума, второй выше первого. Между ними должен быть откат, то есть небольшая коррекция.
В других случаях лучше подкорректировать настройки, чтобы сигналы были более точными. По умолчанию в настройках стоят цифры, разработанные первоначальным создателем индикатора. При желании их можно изменить, если в этом есть необходимость. Несмотря на то, что это один из самых мощных сигналов сказать на 100%, что он будет приносить только точные сигналы нельзя. Он плохо работает в периоды сильных и устойчивых трендов.
Это значит, что SMA(9) усредняет главную линию индикатора и является сигнальной линией. В точке 1 MACD идет вниз, и его наклон увеличивается, поскольку индикатор находится ниже нуля, продавать уже поздно. На графике мы видим, что рыночные продажи в виде красных квадратов не смогли закрепиться под уровнем поддержки.
Индикатор макд в трейдинге не только помогает идентифицировать тренды и точки входа или выхода из рынка, но и дает ценные данные для принятия обоснованных торговых решений. Его нужно использовать сбалансировано с другими инструментами анализа и учитывать общий рыночный контекст. Это поможет обеспечить точные и эффективные результаты. Эта формула значит, что сигнальная SMA всегда идет за главной. Комбинации главной и сигнальной линии используются для определения тренда, а также точек входа.
Кроме индикатора MACD мы добавили на график мы добавили индикаторы Volume и Big Trades. Черными горизонтальными линиями мы выделили максимумы и минимумы баров с аномальным объемом. Этот объем появился в первые 5 минут торговой сессии, поэтому он может быть не связан с паническими покупками или продажами, а с началом торгового дня.
В конце торговой сессии она снова закрепляется над уровнем. На MACD второй минимум выше, чем первый минимум, но это не является классической дивергенцией, потому что нет перехода через ноль. По этому сигналу открывать длинные позиции нельзя, но их можно открыть по сигналу пересечения линий.
В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы. Сигнал № 2 ЛОНГ – линия MACD пересекает нулевую линию снизу вверх.
И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх. Чем дальше основная линия отстоит от нулевого уровня, тем сильнее тренд (восходящий или нисходящий). Чтобы устранить как случайные сигналы, так и запаздывания, Аппель предложил не дожидаться пересечения скользящих средних, а следить за их схождением и расхождением. Поскольку индикатор был создан для фондового рынка, он больше подходит для активов с низкой волатильностью. При этом рекомендуется его применять на таймфреймах не менее дня.
Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли. Например, более короткие периоды для расчета EMA (экспоненциальной скользящей средней цены) усиливают чувствительность индикатора. С одной стороны, индикатор будет давать нужные сигналы раньше, но, с другой стороны, увеличится и количество ложных сигналов. Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению. Поэтому, прежде чем торговать по новым настройкам, лучше статистически проверить результаты осциллятора при разных настройках на предыдущих данных. Динамику средних ценовых значений можно отобразить на графике в виде линии.
Когда линия MACD опускается под сигнальную линию, то столбцы становятся красными и идут вниз от нулевой отметки. Скрытая конвергенция — это сигнал продолжения нисходящего тренда. Она характеризуется тем, что цена демонстрирует более низкие максимумы, а гистограмма MACD находится выше нулевой отметки и демонстрирует более высокие максимумы. Одним из основных преимуществ индикатора является способность указывать на потенциальный разворот тренда.
МАКДИ является источником огромной серии сигналов для торговли. Индикатор идёт в базовом составе индикаторов (осцилляторов) в любом терминале или системы. Для его добавления на график необходимо лишь найти его в списке. Но недостатки нельзя считать критическими, преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера.
Двух баров должно быть достаточно, по крайней мере, на периодах от часового. В некоторых стратегиях есть описание использования перехода самой сигнальной линии через нулевую отметку, но достоверных сведений о надёжности такого сигнала нет. При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх. Действительно, ведь в этом случае короткая скользящая средняя выше длинной и между ними наблюдается расхождение. При сильном нисходящем тренде основная линия, напротив, ниже нулевого уровня и движется вниз. На графике будет наблюдаться расхождение скользящих средних.
Как и в случае с пересечениями, бычий сигнал ниже базовой линии традиционно должен иметь больший вес, чем сигнал выше базовой линии. Цель определения областей – выяснить, когда пришло время входить в сделку в ожидании разворота тренда. В точке 4 цена закрепляется под уровнем поддержки, MACD переходит через ноль и снижается. Ниже Big trades показывает активные рыночные продажи, поэтому трейдеры могут держать короткие позиции дольше и получать прибыль. В точке 2 цена закрепляется под уровнем и незначительно снижается. Индикатор по прежнему ниже нуля, поэтому продавать трейдеры не должны.
Фактически необходимо просто более внимательно наблюдать за реальной ценой актива. Точки входа в рынок определяются только по её графику. Используется линейный инструмент для поиска торговых сигналов во флете и при консолидации цены актива. На втором месте стоит пересечение сигнальной линии MACD. То есть, я рекомендую использовать подтверждающие сигналы других индикаторов или методов анализа, например, свечные модели.
Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая – 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения. Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы.
Инструмент предназначен для преуспевания в торговле ценными бумагами, акциями. На следующий день в первые 5 минут огромная зеленая свеча пытается в точке 3 пробить максимум предыдущей свечи с огромным объемом. Но big trades показывает сначала крупные покупки, а в следующей свече крупные продажи. Скорее всего они будут выходить по стопу, если цена упадет ниже минимума первых 5-минут. Пересечение линий на MACD появляется после красных квадратов Big trades.
Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота. Иногда встречаются ситуации, когда образуется тройная и даже более дивергенция/конвергенция. Поскольку стоп в такой торговле обычно ставится за экстремум, то после его срабатывания лучше не входить заново, поскольку неизвестно, сколько ещё максимумов или минимумов цена нарисует. Но статистика по сигналу очень хорошая, особенно на основных валютных парах. Среднестатистическому трейдеру вполне подойдут эти параметры, менять их необязательно.
Используют пересечения главной линии с сигнальной снизу вверх для покупок, сверху вниз – для продаж. Этот же сигнал на крупных таймфреймах понимается как смена тренда. 12 – это период быстрой экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), которая строится по ценам закрытия.
Где EMA – экспоненциальные скользящие средние, 12 и 26 – периоды. Бот не используется опытными трейдерами, но для начинающих может быть неплохим инструментом на первое время с небольшой, но стабильной прибылью. Основная задача индикатора — отфильтровать шумы и выделить мощные движения. При перекупленности рынка появление первого снижающегося столбца может быть дополнительным сигналом в торговой системе. Когда на рынке присутствует выраженная тенденция, индикатор демонстрирует, насколько направления долгосрочного и краткосрочного трендов совпадают. Дивергенция возникает в случае, если цена устанавливает новый максимум, а MACD нет.
В пользу MACD говорит хотя бы то, что трейдеры используют его уже более 40 лет на всех типах рынков. Это ни в коем случае не грааль, просто еще один эффективный инструмент, который стоит включить в свой арсенал. Он не даст вам 100% прибыльных сигналов, но сможет повысить КПД вашей торговли, если вы грамотно подойдете к использованию его сигналов. На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи.
Медвежье пересечение в положительных регионах более значимо, чем в отрицательных. Напротив, бычье пересечение в отрицательной области более значимо, чем пересечение в положительной. Название индикатора расшифровывается как Moving Averages Convergence/Divergence. Аппель написал 17 книг, 2 из которых были названы “инвестиционными книгами года”. Но больше всего он известен как автор индикатора MACD, который в настоящее время входит практически во все торговые платформы.
Дивергенция наблюдается, когда пики на графике показывают движение цены вверх, то есть бычий тренд, а столбцы осциллятора понижаются. Для наблюдения берутся максимумы как на графике, так и на гистограмме. Кроме того, можно настроить цвет MACD (по умолчанию чёрная), сигнальной (красная) линии и гистограммы (зелёно-красные столбцы). Для среднесрочной торговли рекомендуется использовать график с интервалами один час или четыре часа. Во избежание путаницы надо сказать, что это не та дивергенция скользящих средних, на которой строится MACD и которая говорит о силе тренда. Речь о дивергенции как о расхождении между динамикой цены и MACD.
Скользящие средние (МА) обычно экспоненциальные, однако существуют MACD с настраиваемыми типами МА. Для получения итоговой картинки проводятся следующие действия. Из быстрого экспоненциального мувинга вычитается медленный – образуется значение диаграммы. Далее эта разница сглаживается в виде ещё одной экспоненциальной скользящей средней, которая и является сигнальной линией (в окошке отображается красной пунктирной линией). Такой подход позволяет отделять ложные колебания и снижает реакцию на краткосрочное повышение волатильности.
При анализе быстрой и медленной EMA заметили, что первая постоянно стремится вернуться ко второй. Когда их значения абсолютно равны, это отражается на графике как пересечение нулевой линии. То есть основная линия строится на базе вычитания значения медленной скользящей средней от быстрой. Медленная отличается от быстрой количеством периодов, взятых для расчета. У меня есть целая серия статей, посвященных работе с индикаторами. Эти инструменты существенно облегчают жизнь трейдерам, поэтому я не могу обойти их стороной.
Гистограмма MACD очень удобна для нахождения дивергенций и конвергенций на графике. Ниже эти понятия и способ анализа будут рассмотрены подробнее. Когда линия MACD пересекала сигнальную сверху, тренд должен был вскоре смениться на медвежий. Если то же самое происходило снизу, это означало, что в скором времени быки одержат победу. Эти и другие полезные инструменты вы найдёте в меню «Индикаторы» веб-терминала Альфа-Инвестиций прямо над графиком цены.
А по Big trades и уровням можно было открывать сделки. Во второй день сигналы MACD запаздывали по сравнению с сигналами Big trades. Пример различных вариантов отображения индикатора на дневном графике фьючерса на акции Газпрома GAZP. Внезапный рост MACD, где краткосрочная скользящая средняя быстро растет выше долгосрочной EMA, указывает на то, что акция была перекуплена и может вернуться к нормальной цене. Индикатор MACD может давать много ложных значений, пока наблюдается долговременный боковой тренд. Поэтому инструмент лучше использовать для волатильных движений, а для боковика подобрать другие индикаторы.
Вначале индикатор был представлен в виде двух трендовых линий — линии MACD и сигнальной линии. Первая являла собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними, из которых одна медленная, построенная на 26 периодах, другая быстрая со значением 12 периодов. Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы.
Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Рекомендуется проверять полученную информацию по дивергенции/конвергенции на более крупном таймфрейме. Если не подтверждается расхождение или схождение, со входом в рынок лучше повременить.
Для того, чтобы появился классический сигнал дивергенции, линия MACD обязательно должна пройти через нулевой уровень. Уменьшение наклона гистограммы без пересечения нуля не является классической дивергенцией с точки зрения Джеральда Аппеля. Значение линии MACD, как правило, составляет от 12 до 26 периодов, в идеале она должна быть в 2-3 раза длиннее сигнальной линии.
Чтобы построить MACD — надо из короткой скользящей средней вычесть длинную скользящую среднюю. Сигнальную линию считают не от цены, а от линии MACD. Индикатор MACD дает точное представление о том, что происходит на рынке в режиме реального времени. Некоторые трейдеры используют дивергенцию/конвергенцию для входа в рынок только при условии, что столбцы индикатора MACD пересекли нулевой уровень и вернулись. Этот небольшой рывок считается дополнительным подтверждением смены тренда. Гистограмма показывает уровень расхождения сигнальной линии и линии MACD.
Более низкий минимум акций подтверждает текущий нисходящий тренд, но более высокий минимум осциллятора показывает меньшую нисходящую динамику. Несмотря на меньшую нисходящую динамику, нисходящая динамика по-прежнему опережает восходящую, пока macd остается на отрицательной территории. Замедление нисходящего импульса иногда может предвещать разворот тренда или значительное ралли. И медвежьи, и бычьи расхождения часто сигнализируют о долгосрочном развороте цены.
В зависимости от выбранного актива для торговли — индекса (акции, валюты, товара), рассматриваемого таймфрейма и характера рынка настройки индикатора могут меняться. Параметры по умолчанию в большинстве терминалов — 12, 26, 9 по цене закрытия свечей. Результативность торговли будет зависеть от того, как настроить инструмент. Быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то индикатор начинает плавное снижение.
В первом случае данный сигнал индикатора MACD является подтверждающим тренд, во втором – свидетельствующим о вероятном окончании тренда. Здесь всё также построено на разницах между скользящими средними и сглаженной средней, то есть принцип формирования сигнала остаётся точно таким же. Обычно используется как фильтр или дополнительный подтверждающий фактор.
А по Big trades можем чуть-чуть заработать, риск небольшой, стоп можно выставить сразу за уровнем. Поэтому классическая стратегия MACD может быть неприемлема для современных внутридневных трейдеров, которым важно получать надежные сигналы как можно быстрее. Механически использовать пересечения нельзя, потому что бывают ложные пересечения. Трейдерам необходимо учитывать бОльшие таймфреймы и фильтровать сигналы с помощью других инструментов. Можно совмещать на графике несколько индикаторов MACD с разными настройками. При этом Аппель рекомендует использовать более быстрый вариант для покупок и более медленный для продаж.
Первая линия, красная, отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней, и носит название быстрая. Вторая линия, голубая, или сигнальная, является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии. Экспоненциальными значениями периодов соответственно являются следующие величины 0,15 0,075 и 0,20. Рассчитывается она как средняя макди, то есть берется каждое значение и усредняется, получаем сигнальную линию.
Иначе говоря, происходит прогнозирование большого количества разворотов, которые не происходят, и недостаточное количество реальных разворотов цен. Конвергенция отслеживает взаимосвязь между MACD и сигнальными линиями. Бычья конвергенция возникает, когда индикатор пересекает свою сигнальную линию. На изображении вы действительно видите, как дожи, свеча разворота, появилась прямо вверху, сигнализируя о неизбежном развороте рынка. Линия – это разница между краткосрочной скользящей средней и долгосрочной скользящей средней.
То есть можно сказать с уверенностью, что он пересечет её в любом случае. Этим можно пользоваться, особенно после сильного ухода гистограммы в каком-то направлении. Торгуя по такой стратегии, можно искать точки входа и выхода. Таким образом можно всегда находится в позиции переворачивая сделку. Лучше всего фильтровать сделки также и по другим критериям.
Если повернуть смартфон набок, то полноэкранный график откроется в горизонтальном виде. Для этого в настройках вашего смартфона должен быть включен автоповорот экрана либо отключена блокировка ориентации устройства. Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив. Однако затем компания Х выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков.
Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке.
Одновременное высокое значение основной линии MACD и гистограммы указывают на сильный восходящий («бычий») тренд. Напротив, на значительную силу нисходящего (« медвежьего ») тренда укажут одновременное низкое (удаленное вниз от нулевого уровня) значение основной линии осциллятора и гистограммы. Наоборот, когда основная линия находится ниже нулевого уровня и пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может означать начало восходящего тренда.
Аппель проработал в сфере управления инвестициями более тридцати пяти лет. Помимо своих профессиональных достижений, он участвовал в академическом изучении финансовых услуг, в соавторстве написал более 15 книг, а также опубликовал несколько академических статей. Его вклад связан с областью инвестиционных стратегий, и он считается экспертом в области технического анализа. Осцилляторы – это технические индикаторы, которые изменяются между двумя экстримами. Индикатор колеблется в этом диапазоне, и его позиция показывает, перекуплена ценная бумага или перепродана, в зависимости от того, к верхней или нижней полосам он ближе.
Поэтому трейдеры изо всех сил стараются не отставать от постоянно меняющихся рынков. Дивергенция происходит, когда MACD формирует последовательные максимумы или минимумы, которые расходятся с соответствующими максимумами или минимумами цены. На изображении выше представлены 2 примера того, как гистограмма росла, указывая на увеличение импульса, что успешно помогло определить территорию перепроданности и перекупленности. При поиске пересечений нужно обращать внимание на то, где возникают пересечения.
На графике обе трендовые линии отображались одновременно, и точку входа в рынок можно было определить по местам их пересечения. По умолчанию сигнальная линия обозначалась красным цветом, а линия MACD — синим, но трейдер мог изменить цвета на другие. Аппель вывел, что оптимально использовать при расчете короткой скользящей средней 12 ценовых периодов, а для длинной скользящей средней — 26 периодов. Оптимальная настройка сигнальной линии по Аппелю — девять периодов. Сейчас такие настройки по умолчанию заложены практически во все приложения технического анализа. Напротив, если основная линия MACD находится ниже нуля, а гистограмма, находясь выше нулевого уровня, прошла максимум, то это показывает на новое начало нисходящего тренда.
Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов. Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.
Сегодня разберемся с тем, что показывает MACD индикатор, какие сигналы он подает и как их применить в торговле. Можно так же логически понять, что, когда линия MACD находится выше нулевой отметки, это говорит о восходящем тренде, ниже – нисходящем. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора.
Многие трейдеры находят удобным анализировать индикатор именно в таком графическом представлении. Индикатор схождения и расхождения был создан более сорока лет назад Дж. Изначально инструмент был рассчитан на рынок акций и отлично справлялся с анализом грядущих движений цены на рынке. Неудивительно, что им заинтересовались трейдеры на других рынках и позаимствовали для своих целей. Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении.
Если в качестве простого фильтра использовать скользящие средние на графике цены, можно было сократить количество сделок и получить большую прибыль. (2) Когда цена акции отклоняется от MACD, это может сигнализировать об окончании тренда. Если цена достигает новых максимумов, а MACD – нет, это медвежья дивергенция, которая предполагает, что восходящий тренд близится к концу. Если цена актива достигает новых минимумов, а MACD – нет, это предполагает бычью дивергенцию и потенциальное завершение нисходящего тренда. В целом, индикатор MACD можно назвать очень точным, в меру запаздывающим и хорошо фильтрующим ложные сигналы инструментом анализа. Применяя перечисленные выше методики работы с ним, можно не только дополнить или улучшить свою стратегию, но и построить полностью новую, в основе которой и будет МАКД.
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Когда трейдер начинает пользоваться торговым терминалом, то один из первых инструментов, с которым он знакомится, — MACD. Расскажем, как он работает на примере из веб-терминала Альфа-Инвестиций. К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх.
Конвергенции и дивергенции показывают и другие осцилляторы, такие как Стохастик или RSI. Эти сигналы технического анализа считаются очень сильными. Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера. MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом.
Это не экспоненциальная, а простая средняя, рассчитанная по конкретным цифрам MACD. Основные точки входа — пересечение линий индикатора между собой. Например, быстрая ЕМА пересекает медленную в зоне перепроданности — нужно покупать. Однако только расхождения показаний графика и трендового осциллятора недостаточно для выставления ордеров. Для входа в рынок изучают фундаментальные данные, анализируют объемы и берут во внимание информацию от других индикаторов.
Пересечение основной линией MACD нулевого уровня означает устойчивость тренда. Если MACD поднялась выше нуля, то это говорит о наличии устойчивого восходящего тренда, и в такой ситуации шортить инструменты не рекомендуется даже после значительного роста цены. И наоборот, если основная линия ниже нуля и меняет свое направление со снижения на рост, то это может говорить о замедлении нисходящего тренда и даже о возможном начале восходящего. Столбиковая гистограмма — высота столбцов равна разнице между линией MACD и сигнальной линией. Если линия MACD находится над сигнальной линией, то столбцы будут зелеными и выше нулевой отметки.
Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних. Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен — периоды стабилизации курса после повышения или понижения (консолидация цены). Он буквально фиксирует пересечения скользящих EMA(12) и EMA(26). Пока быстрая МА над тяжелой МА, главная линия Макда будет выше нуля. Соответсвенно, наоборот – ниже, если быстрая МА под медленной.
Свечной график позволяет более подробно видеть движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени. Дивергенция является вторым способом использования MACD. Сама по себе дивергенция является очень эффективной формой большинства технических исследований, и MACD здесь не является исключением. Дивергенция встречается, когда направление изменение цены прямо противоположно направлению линий MACD. Сигналов выдается много, но ложные встречаются не часто. Благодаря этому хаотические движения рынка мало влияют на поведение индикатора.
Если основная линия MACD выше нуля и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то это сигнал начала нисходящего тренда. Наоборот, на начало восходящего тренда укажет пересечение основной линией сигнальной линии снизу вверх при условии, что основная линия ниже нулевого уровня. Гистограмма в эти моменты обязательно будет показывать пересечение нулевого уровня. Соответственно, когда основная линия находится выше сигнальной, то гистограмма выше нулевого уровня, когда основная линия ниже сигнальной, то гистограмма находится нижне нуля.
Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов. Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать. Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.
В то время приходилось рассчитывать каждый бар вручную на бумаге и несмотря на такие сложности он придумал настолько универсальный индикатор. А вообще, можете просто открыть каталог данных терминала и закинуть папки в архиве туда. Потом, в навигаторе Metatrader 4 у вас так и будут кастомные MACD разбиты по этим папкам и не будут мешаться со стандартными индикаторами. Трейдеры иногда сами разрабатывают различные модификации популярных индикаторов. В них добавляют больше настроек, возможность установки алертов и другие «фишки». Мега пак таких модифицированных MACD для терминала Metatrader 4 вы можете скачать по ссылке.
Данный инструмент позволяет с определенной долей вероятности установить точки, в которых рынок подвержен развороту. Если MACD достигает уровней экстремума, находящихся по разные стороны от реперной линии, это означает, что рынок либо перекуплен, либо перепродан. Использование данного индикатора более полезно для индикации продолжения тренда после коррекции, чем в качестве сигналов разворотов тренда. В любом случае лучше не опережать события, а дождаться перед вхождением на рынок , пока дивергенция полностью установится. В противном случае, вы будите чувствовать себя не лучшим образом, когда окажитесь на противоположной стороне тренда. Построение сигнальной кривой базируется на значениях основной линии.
Отчасти, именно из-за сглаживания становится возможным применение и на небольших периодах. В целом, весь алгоритм можно назвать достаточно простым, но это никак не отражается на его эффективности. Даже, скорее наоборот, МАКД работает лучше многих гораздо более сложных осцилляторов. Индикатор MACD относится к группе осцилляторов и занимает отдельное окошко под графиком в рабочей области.
Сигналы, особенно дивергенция и конвергенция, очень популярны среди трейдеров, поскольку они оказались надежным инструментом для определения экстремальных рыночных условий. Успешные трейдеры предлагают использовать индикатор в основном на более высоких таймфреймах, таких как дневной, недельный и ежемесячный. Индикатор MACD широко используется трейдерами благодаря своей простоте и надежности (по сравнению с другими осцилляторами). Одна из причин, по которой индикатор так популярен, в том, что он выдает сигналы, указывающие как на силу тренда, так и на момент, когда тренд себя исчерпал (точка разворота). Трендовая составляющая более сильная − индикатор MACD не позволит вам войти в рынок против сильного движения.
И конечно, получить драйв от скальперской торговли при помощи Роботов Скальпер ПРО и Умная лесенка. 2) Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов. При падении гистограммы (предыдущий столбик гистограммы выше следующего), усиливается сила медведей (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение. В общем, индикаторы импульса выдают определенный набор сигналов, которые могут хорошо работать с другими техническими индикаторами. Быстрый рост и падение может быть хорошим показателем перекупленности или перепроданности ценной бумаги и, следовательно, может служить сигналом входа против краткосрочного тренда.
Разработчик MACD рекомендовал использовать значения 12 и 26, 8 и 17. Это оптимальные значения, которые используются большинством трейдеров. Если вы всерьез намерены использовать MACD в торговле, не лишним будет ознакомиться и с книгой автора индикатора — Джеральда Аппеля.
Элдер, автор книги “как играть и выигрывать на бирже” считал конвергенцию и дивергенцию MACD одним из самых надёжных сигналов в торговле. Он пользуется им на дневных графиках и добивается хороших результатов (30-50% годовых почти стабильно). Однако вторая версия индикатора “гистограммы MACD” (Histogram) не популярна и редко используется.
К преимуществам MACD можно отнести разнообразие торговых сигналов. При возможности любого изменения ценовой тенденции MACD так или иначе просигнализирует. Поэтому, используя MACD, инвестор вряд ли пропустит торговую возможность. Но надо не забывать, что после пологого участка может продолжиться спуск, а не подъем.
Тем же, кто ищет точки для продаж, лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17. Нажмите кнопку ниже и выберите для тестирования лучших наших торговых роботов. В архив входят различные типы Торговых Роботов на основе самых надежных индикаторов, таких как Moving Average, Параболик SAR, МАСД и других. Вы можете проверить работу популярных Роботов помощников — Трейдинг Стоп, Супер Смарт ПРО, Робот Эдвайзер и других.
Из этой формулы следует, что, если быстрая EMA(12) находится выше медленной EMA(26), то главная линия МАКД будет выше нуля. Соответственно, наоборот – ниже, если EMA(12) под EMA(26). И наоборот, если осциллятор пересекает свою сигнальную линию, трейдеры классифицируют это движение как медвежью конвергенцию. Более того, осциллятор также формирует «сигнальную линию», которая представляет собой 9-периодную EMA. Таким образом, на графике видны синяя и оранжевая линии.
Конвергенция, напротив, обозначает явное ослабление медвежьей силы и настойчиво сигналит о скором движении цены вверх. Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”). Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.
Аппель предложил рисовать разницу между короткой и длинной скользящими средними как линию на отдельной от ценового графика шкале. MACD — это индикатор, который отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить или продать актив на первых этапах нового тренда. Кроме того, с помощью MACD можно увидеть перекупленность или перепроданность актива, что может сигнализировать о приближающемся развороте цены этого актива заранее. Чтобы это определить, нужно подключать собственные знания технического анализа.
Так что в трейдинге чаще всего применяют стандартные настройки. MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов.
Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.
Если сравнить MACD с другими индикаторами, он имеет явные преимущества. Здесь по расположению кривых можно многое понять о текущем и будущем поведении цены актива. Даже волатильность видна (чем дальше кривые от нулевой линии, тем она выше).
Это будет видно и по формуле, которую мы рассмотрим ниже по тексту. Поэтому используйте то, что вам больше нравится визуально. Мне привычнее гистограмма, она читается легче (субъективно). Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация — брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму.
Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом. Здесь дополнительно приведу таблицу с условиями крупных брокеров. В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией. Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным.
Хотя, это не истина, высеченная в камне, и наверняка найдется достаточно трейдеров, которые не согласятся с этим утверждением. Принцип основан на анализе текущего состояния быстрых и медленных скользящих средних относительно друг друга. Оба используются достаточно часто и есть суть одно и то же, просто отличаются визуально. Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence. Если бы торговать было так же просто, как следовать выдуманным примерам, каждый легко мог бы зарабатывать деньги.
Он предлагает глубокий анализ и точные сигналы для эффективного трейдинга. Он подходит для разных рыночных условий и стратегий, от краткосрочной спекуляции до долгосрочных инвестиций. Один из многообещающих способов сделать это – посмотреть гистограмму. Гистограмма показывает расстояние от линии осциллятора до сигнальной линии. Если это расстояние увеличивается, это означает, что рынок увеличивает скорость своего движения. Если гистограмма становится слишком длинной, можно рассмотреть перекупленность и перепроданность рынка и занять позицию против краткосрочного рыночного тренда.
- Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних).
- Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню.
- MACD показывает много ложных сигналов во флете и в очень сильно выраженном тренде.
- Как следует из формулы, это полный аналог сигнала на покупку, который дают две скользящие средние (быстрая пересекает медленную снизу вверх).
- Ниже Big trades показывает активные рыночные продажи, поэтому трейдеры могут держать короткие позиции дольше и получать прибыль.
Поэтому дивергенция не сигнализирует смену тренда, а только указывает на вероятность его прекращения. Индикатор MACD позволяет определить перекупленность или перепроданность актива, то есть предсказывать разворот движения его цены. Поэтому все специалисты рекомендуют использовать любые индикаторы только как вспомогательное средство анализа. Основное решение всегда нужно делать на базе собственных выводов. То есть основная кривая отражает, насколько расходятся или сходятся цифры медленной и быстрой средних. Чем выше она располагается над нулевым уровнем, тем значительнее это расхождение.
Такая линия называется скользящей средней, или moving average. При восходящем тренде график цены проходит выше скользящей средней, а при нисходящем — ниже. Пересечение ценовым графиком скользящей средней может означать смену тренда. Значит, трейдеру нужно просто наблюдать, когда цена пересечет линию скользящей средней, и покупать или продавать бумаги в зависимости от направления пересечения. На этом строится стратегия торговли на скользящих средних. Вход сигнальной линии в тело диаграммы и выход из него.
С конвергенцией всё ровно также, только она образуется на медвежьем рынке. То есть нужны два последовательных минимума на графике и такие же два минимума на диаграмме индикатора MACD, только второй должен быть выше первого. Дивергенция и конвергенция образуют очень сильные сигналы, которые в большинстве случаев отрабатывают. Это можно расценивать не только как сигнал к выходу из сделки по закончившемуся тренду, но и как сигнал на вход по начинающемуся. И чем старше тайм-фрейм, тем надёжнее будет этот сигнал, лучше всего использовать Н4 и выше. Для поиска точки входа можно дождаться, пока сигнальная линия не выйдет из тела диаграммы.
Переход от положительных значений диаграммы к отрицательным или наоборот. Есть множество стратегий, построенных на пересечениях двух средних, в данном случае всё упрощено и тренд подтверждается сменой направления диаграммы. Это удобный и очень простой сигнал, однако во флэте он не работает, так как у индикатора MACD всё же есть запаздывание.
На изображении ниже показаны быстрые подъемы и падения. Медвежья дивергенция возникает, когда MACD формирует 2 падающих максимума вместе с двумя растущими максимумами на ценовом графике. Пересечение скользящих средних – одно из самых распространенных понятий в техническом анализе. Например, крест смерти и золотой крест – это 2 примера пересечения скользящих средних, за которыми пристально следят многие участники рынка. Инструменты macd форекс классифицируются как запаздывающие индикаторы, так как они основаны на исторических данных.
Смысл метода в том что он показывает разницу между долгосрочными и краткосрочными настроениями рынка относительно цены. Пересечение линий MACD указывает на сдвиг в балансе сил между быками и медведями. Все действие происходит вокруг горизонтальной или реперной линии. Если индикатор находиться выше реперной линии, то рынок БЫЧИЙ, и наоборот, ниже реперной линии –рынок МЕДВЕЖИЙ. Расхождения формируются, когда индикатор отклоняется от ценового действия базовой акции. Бычья дивергенция формируется, когда акция фиксирует более низкий минимум, а MACD – более высокий минимум.
После этого желающих купить акцию стало больше, поэтому она вновь начала быстро расти в цене. Заработать с помощью этой стратегии использования MACD можно во время трендов, то есть явного продолжительного роста или падения цены.
Например, акция компании Х долгое время дорожала, но ее новые максимумы перестали подтверждаться максимумами на гистограмме MACD — появилось расхождение. То есть MACD предупредило о скором снижении цены, так как все меньше инвесторов покупали акцию по таким высоким ценам. Цена актива колеблется каждую секунду, а переход MACD из зеленой зоны в красную или наоборот происходит реже — только когда движение цены может превратиться в существенную тенденцию. Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу.
3) Чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше значение — тем больше торговых сигналов он «пропускает». Когда осциллятор пересекает базовую линию, это в основном означает, что было пересечение скользящих средних. Если цены растут, гистограмма расширяется по мере увеличения скорости движения цены и уменьшается по мере уменьшения движения цены. Как правило, этот тип сигналов не используется аналитиками и трейдерами.
Один из главных разворотных сигналов индикатора MACD. После того, как столбики прекращают рост и разворачиваются, можно предполагать окончание тренда и дальнейший разворот. Однако, такой сигнал требует подтверждения, так как присутствует вероятность возобновления движения в первоначальном направлении. Наиболее точно получается использовать такой метод определения разворотов в длительном боковике – диаграмма постоянно ходит вверх и вниз, при этом точность значительно повышается. Да и в целом, флэт обычно имеет границы, поэтому такой сигнал можно использовать как основной, так и как вспомогательный или подтверждающий.
В целом, инструменты надежно подтверждают прошлые тенденции, но затрудняют прогнозирование будущих тенденций. В целом MACD отработал неплохо, глобальную картину и настроения рынка он показывал верно. Но в первый день торговать по MACD внутридневному трейдеру было бы сложно.
Если столбец гистограммы переходит через нулевую линию сверху вниз, считается, что на рынке усиливают давление продавцы, и наоборот. Но такую ситуации редко принимают за самостоятельный сигнал к активным действиям, и используют в комплексе с другими подтверждениями. Индикатор MACD — классический трендовый осциллятор, который может использоваться на разных торговых платформах, на всех таймфреймах и предназначен для анализа любых инструментов. Когда сигнальная линия выходит из зоны гистограммы MACD в нижней части и смотрит вверх, то это сигнал на покупку.
По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга. ML (MACD) — основная линия MACD;SL (MACD) — сигнальная линия MACD.
Это говорит о том, что господствующая тенденция теряет силу и возможен разворот. Чуть выше мы рассмотрели вариант с линейным определением MACD. Помимо этого есть еще один индикатор, который строится на его основе – гистограмма. MACD как таковой не дает нам информации об уровнях установки целей и стоп приказов, поэтому используются стандартные методы, например ближайшие сильные уровни поддержки-сопротивления.
Придал линиям МАКД форму гистограммы, сделав его визуальные качества еще более наглядными. В Метатрейдере 4 и 5 “гистограммы MACD” называется OsMA. Осциллятор MACD разработан Джеральдом Аппелем (известный своими книгами трейдер из Нью-Йорка). Впервые он упомянул о нём в своей книге “Системы и прогнозы” (1979).
Таким образом, MACD отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить актив на первых этапах восходящего тренда или продать на первых этапах нисходящего тренда. Индикатор MACD отображается не на самом графике цены актива, а в отдельном поле под ним. MACD состоит из двух линий, а также столбцов, высота которых равна расстоянию между линиями. MACD является комбинацией трех экспоненционально сглаженных скользящий средних ( EMA), которые представляются двумя линиями. Графически MACD может быть также представлен как в виде осциллятора, так и в виде гистограммы. Индикатор сразу же отлично прижился в среде трейдеров, но для большего удобства был усовершенствован в 1986 году.
В результате появилось дополнение в виде гистограммы, строящейся на базе разницы значений основной и сигнальной кривых. Большинство торговых систем разрабатывают минимум с двумя индикаторами, вот пример нескольких стратегий форекс. Перелом тенденции может характеризоваться наличием дивергенции на гистограмме, пересечением столбцами сигнальной или нулевой линий. Divergence относится к наиболее сильным показаниям индикатора о развороте тенденции и подготовке для входа в рынок.
Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма. Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются. Расхождения – довольно частые признаки неминуемого разворота цены и применяются к RSI и Stochastic.
На ценовом графике мы отметили черной горизонтальной линией две вершины. В нижней части на индикаторе MACD мы тоже отметили эти две вершины черной горизонтальной линией. Но вершина под цифрой 2 в нижней части экрана не превышает первую, а гистограмма в точке 1 пересекает ноль. Осциллятор, как индикатор MACD, может подавать сигналы к покупке и продаже либо через пересечения (кроссоверы), либо через дивергенцию. Кроссовер – это точка, в которой осциллятор пересекает верхнюю или нижнюю границу.
Если значение равно 0, это означает, что обе скользящие средние показывают одинаковые значения. Индикатор был разработан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов. Первоначальная цель заключалась в разработке технического инструмента, который поможет трейдерам найти потенциальные точки разворота во время сильных восходящих и нисходящих трендах. Внешний вид индикатора можно настроить в виде гистограммы и пунктирной линии или в виде сплошной и пунктирной линий. Чаще всего этот сигнал использует для того, чтобы выйти из позиции, если таковая была. В редких случаях бывает так, что тенденция резко меняется без предварительных и часто встречающихся колебаний самой диаграммы.
Сигналы индикатора появляются быстрее, чем пересечения средних на графике, даже если уменьшить период простых скользящих средних. (1) Если линия MACD падает ниже сигнальной линии, это признак медвежьего движения и может быть сигналом на продажу. Если MACD поднимается выше сигнальной линии, это бычий сигнал и он может служить стимулом к покупке. Гистограмма MACD колеблется выше и ниже нуля, показывая, насколько MACD выше или ниже сигнальной линии, и указывая на силу тренда. Это гораздо удобнее, при этом нет путаницы с сигнальной линией, которая также является усреднённым значением на периоде.
Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.
Когда осциллятор и ценовые линии расходятся, инвестор должен ожидать долгосрочного разворота цены актива. Пересечение предупреждает трейдеров о смене волн на рынке. Линии индикатора пересекаются быстрее, чем простые скользящие средние на графике цены. Есть отдельный вид представления индикатора MACD в виде гистограммы. От обычного он отличается тем, что из значения диаграммы вычитается значение сигнальной линии, таким образом, вся картина ещё больше упрощается.
График имеет нулевую отметку, через которую периодически проходят столбцы, что означает точку пересечения этих двух линий. MACD относится к трендовым осцилляторам и пользуется заслуженной популярностью у трейдеров. Среди инструментов технического анализа он один из самых известных. Расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence, что означает «Скользящая средняя схождения/расхождения». Индикатор общедоступен и несложен для трактовки даже неопытными трейдерами, что объясняет его широкое распространение.
Индикатор MACD является классическим осциллятором, который входит в состав каждого терминала и сервиса для технического анализа. В этой статье мы разберём подробно вопрос о том, что из себя представляет этот индикатор, какие у него параметры, как им пользоваться в своей торговле. Любой индикатор не является универсальным инструментом, MACD здесь не исключение. В одних случаях его использование оправдано, в других — противопоказано. На ТФ ниже часового использовать MACD не рекомендуется. Считается, что лучше всего он показывает себя на дневных графиках, или даже недельных.
Кроссоверы используют, чтобы предвидеть, как актив будет работать в краткосрочной перспективе и определить лучшее время для покупки или продажи. Дивергенция возникает, когда ценовой тренд и индикатор движутся в противоположных направлениях, это говорит о том, что ценовой тренд ослабевает. Если диапазон столбиков последовательно растёт, значит, на рынке присутствует тренд, и он активно развивается. Растущая вверх диаграмма индикатора MACD свидетельствует о бычьем тренде, растущая вниз – о медвежьем. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет.
Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Если столбцы выше нулевого уровня, линия MACD находится выше сигнальной, что указывает на бычий тренд. Высота столбцов напрямую зависит от сближения и удаления двух линий. Когда линии сближаются, столбцы становятся больше, когда удаляются друг от друга — меньше.
Аббревиатура MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть «схождение — расхождение скользящих средних». Индикатор позволяет трейдерам как определять силу тренда, так и получать несколько видов сигналов для торговых действий. Третьим вариантом использования MACDявляется анализ перекупки /перепродажи рынка.
Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим. Сигнал №1 ЛОНГ – Пересечение гистограммой индикатора МАСД нулевой отметки с низу вверх. И, как следует это из формулы, это то же самое, что пересечение линией MACD сигнальной линии снизу вверх. Значения, полученные по этой формуле, лучше представлять в виде гистограммы. Когда быстрая линия выше медленной, то гистограмма положительна, она выше нуля и ее значение показывает насколько быстрая линия дальше (выше) от медленной.
То же относится к новичкам, которым лучше не трогать настройки, пока не накопят достаточно опыта, чтобы понимать принцип работы индикатора. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.
С одной стороны, это уменьшает число ложных сигналов, но с другой стороны, сигналы о смене тренда будут возникать с большим запозданием. Реальные цены могут измениться более значительно, чем запаздывающая скользящая средняя с небольшим периодом. Чтобы устранить ошибку, можно вместо графика цены наблюдать за пересечением скользящих средних с коротким и длинным периодом. Например, смотреть, как скользящую среднюю за 21 день пересекает не график цены, а более сглаженная линия, построенная по средним значениям цены, к примеру, за пять дней.
Гистограмма может указать на возобновление прежнего тренда. Это происходит при прохождении гистограммой локальных минимумов и максимумов в то время, когда гистограмма и основная линия лежат по разные стороны от нулевого уровня. На ослабление и усиление тренда гистограмма показывает после прохождения локального максимума или минимума при нахождении с основной линией MACD по одну сторону от нулевой линии. ML (MACD) — основная линия индикатора MACD;EMA (s) — короткая экспоненциальная скользящая средняя цены;EMA (l) — длинная экспоненциальная скользящая средняя цены.
Бычья дивергенция, как показано на изображении ниже, появляется 2 растущих минимума вместе с падающими минимумами цены. 2 более высоких минимума соответствуют двум падающим минимумам на ценовом графике. Наиболее важная особенность – создание условий перекупленности и перепроданности.
Линии, проведенные по вершинам индикатора и цены сходятся, это и есть конвергенция. На самом деле, как я уже упоминал выше, разница чисто визуальная. Гистограмма — это просто иная визуальная интерпретация линейной MACD. Значения столбиков гистограммы рассчитываются просто путем вычитания значений двух скользящих, входящих в состав линейной MACD.
Если при дивергенции повышаются не только столбцы на гистограмме, но и линии MACD, это служит отличным сигналом, что тренд после разворота будет сильным. Большое преимущество индикатора состоит в его совместимости с любой торговой платформой. Он поистине универсален и вобрал в себя лучшие качества осцилляторов и индикаторов тренда. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора.
Он представляется в виде диаграммы с вертикальными столбиками и сигнальной линии. Здесь нет привычных зон перекупленности или перепроданности, сигналы поступают исключительно с диаграммы. В качестве горизонтального ориентира есть только нулевая отметка – столбики строятся по разные стороны от неё, то есть либо вверх, либо вниз. Это достаточно удобно, достаточно лишь одного взгляда, чтобы быстро получить наглядно представленную информацию о текущем состоянии рынка и оценить возможные варианты развития событий. Простота в использовании и универсальность являются основными преимуществами данного индикатора.
(3) Центральная линия пересечения является наиболее распространенным сигналом MACD. Бычий кроссовер центральной линии (создание сигналов на покупку) происходит, когда линия MACD перемещается выше нулевой линии, то есть становится положительной. Это случается, когда 12-периодная ЕМА перемещается выше 26-периодной ЕМА. Медвежье пересечение центральной линии имеет обратное значение (создаются сигналы на продажу). Как правило, линия MACD рассчитывается путем вычитания ЕМА (экспоненциальная скользящая средняя) за период из 26 единиц из ЕМА с периодом из 12 единиц. Как правило 9-периодная EMA линии MACD, известная как сигнальная линия, затем накладывается сверху, и это может помочь получить сигналы на покупку и продажу.
Поведение цены есть поведение цены вне зависимости от того, на каком рынке оно имеет место. И помните MACD лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера. Гистограмма отражает разницу между значениями быстрой и сигнальной линиями MACD. В зависимости от значения разницы, положительного или отрицательного, они будут направлены либо вверх либо вниз. Положительному значению бара соответствует рост цен и наоборот. Например, расчеты ведутся с небольшим запаздыванием относительно движения цены.
Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз. Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии.
Также они будут возрастать, если наблюдается сильная волатильность. Если работать на коротких таймфреймах, нужно уменьшать периоды. Однако это приведет к повышению чувствительности индикатора и увеличению подаваемых сигналов. Часть из них может быть ложными, поэтому их следует проверять.
При желании можно найти пользовательские разработки, однако, практически нет стратегий, которые бы требовали именно такое представление результатов работы. В общем, стандартного индикатора на стандартных настройках вполне должно хватить для работы. Соответственно, наоборот, если основная линия MACD ниже нулевого уровня, а гистограмма прошла локальный минимум, оставаясь выше нуля, то это сигнал к возврату к восходящему тренду. Если основная линия находится выше нуля и продолжает расти, а значение гистограммы перевалило максимум и снижается, то это означает замедление восходящего тренда. Когда основная линия, находясь выше нулевого уровня, пересекает сигнальную линию сверху вниз, то можно говорить о возможном начале нисходящего тренда. SL (MACD) — сигнальная линия MACD;ML (MACD) — основная линия MACD;EMA (ML (MACD) ) — экспоненциальная скользящая средняя основной линии MACD.
Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи. Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы. Дивергенция и конвергенция – мощный разворотный сигнал, но для заключения сделки его все же недостаточно. Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция. Однако, во-первых, как показывает тестирование, такая система не обязательно становится эффективной.
Понятно, что пересечение основной линией сигнальной линии обязательно совпадает с пересечением гистограммой нулевого уровня. Во-первых, это сложность интерпретации торговых сигналов — инвестору необходимо учитывать и значения основной линии, и значение гистограммы, а также направления их движения. Наблюдая только за пересечением сигнальной линии основной линией, можно пропустить возобновление прежнего тренда. Например, находясь ниже нулевого уровня, основная линия пересекла сигнальную линию снизу вверх и показала начало восходящего тренда.
Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется рост цены. В такие моменты опытные инвесторы обычно покупают актив. Если мы видим такое расхождение во время восходящего тренда, то этот актив перекуплен. Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется снижение цены. В такие моменты опытные инвесторы обычно продают актив.
Таким образом, трейдеры могут узнать, что текущий рыночный тренд близится к завершению, поскольку рыночные условия находятся на экстремальной территории. С точки зрения непрофессионала, последний быстрее, а первый медленнее. MACD – это индикатор, который использует разницу между двумя скользящими средними и выводит результат в виде линии.
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
На больших временных интервалах количество ложных сигналов снижается. Для дополнительной фильтрации сигналов применяют индекс силы RSI, индекс среднего направления движения ADX, осцилляторы типа Стохастика RSI. Поиск точек входа в рынок только по показаниям трендового осциллятора осуществляется редко. Чаще торговые системы используют несколько способов оценки вероятности.
Несмотря на то, что пересечение скользящих средних сыграло свою роль, это остается ключевой концепцией осциллятора. Ниже видно несколько подсвеченных нулевых кроссоверов. Как и кроссоверы, расхождения могут быть как бычьими, так и медвежьими.
Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают. Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних.
Чтобы понимать, с чем мы имеем дело при движении линии к нулевому уровню — с замедлением тренда или со сменой, применяется сигнальная линия. Когда цена актива растет слишком сильно, желающих покупать его по высоким ценам становится меньше. Из‑за этого скорость роста снижается, а между графиком цены актива и высотой столбцов на индикаторе MACD появляется расхождение. То есть цена достигает нового максимума, а на гистограмме MACD новые зеленые столбцы оказываются ниже тех, что были в момент предыдущего ценового максимума.
Как следует из формулы, это полный аналог сигнала на покупку, который дают две скользящие средние (быстрая пересекает медленную снизу вверх). 26 – это период медленной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), также строящейся по ценам закрытия. Опытные специалисты предпочтут принять сигнал, как только линия осциллятора развернется. Тем не менее, большинство трейдеров склонны ждать подтверждающего пересечения, прежде чем открывать позицию, чтобы избежать ложных срабатываний. С другой стороны, MACD также может генерировать ложные сигналы. Это может указывать на потенциальный разворот, которого никогда не произойдет.
А чтобы вы могли уверенно использовать такие комбинации, нужно для начала понять, какие именно сигналы показывает конкретно сам MACD и как ими пользоваться. Для расчёта линейного MACD из значения быстрой экспоненциальной скользящей средней вычитается медленная экспоненциальная скользящая средняя. Для устранения случайных флуктуаций, полученный результат сглаживается при помощи ещё одной экспоненциальной скользящей средней.
Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. При экспоненциальном сглаживании средней взвешенной за период n последнему значению цены придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. При таком сглаживании прошлые значения достаточно плавно теряют свой вес, а наибольший акцент придается последнему значению цены. MACD — это технический индикатор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены. Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за появления новой информации, например корпоративной новости или отчета. Если мы видим такое расхождение во время нисходящего тренда, то этот актив перепродан.
Настройка более длительных периодов позволит сократить количество ложных сигналов и отлавливать только значительные тренды. Но при этом итоговый результат может и ухудшиться за счет запаздывания сигнала и снижения прибыли. Кроме того, более медленная настройка индикатора может привести и к более существенным потерям в случае ложного сигнала. Медленная настройка ведь только снижает их частоту, но не может устранить ложные сигналы в принципе. Например, когда основная линия и гистограмма выше нуля, а гистограмма прошла максимальное значение и начала снижаться — это сигнал к ослаблению восходящего, «бычьего» тренда.
Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии. 1) И линейный MACD и MACD гистограмма дают много ложных сигналов на часовых и меньших таймфреймах, поэтому индикаторы MACD лучше использовать на дневных, недельных и месячных графиках. Как правило, возникновение дивергенции означает завершение движения (ослабление силы тренда) и возможную сильную коррекцию или разворот. Чем больше таймфрейм графика цены, тем сильнее сигнал. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней (EМА), чтобы устранить случайные колебания.
Индикатор прав и видит ситуацию заранее — цена пойдет вверх. И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее. Появление дивергенции также может давать трейдеру рекомендации к торговым действиям.
Как показывает практика, применять индикатор MACD лучше на периодах от Н1, в этом плане он чуть более лоялен, чем большинство классических индикаторов технического анализа. Но с повышением периода растёт и надёжность сигналов, поэтому действительно хорошо он себя зарекомендовал на четырёхчасовом графике и выше. Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).
Как любой другой индикатор, МАКД имеет свои плюсы и минусы. Плюсы любого инструмента проявляются на крупных таймфреймах, либо с грубыми, нечувствительными к цене, настройками. Сигнальная SMA для того и служит, чтобы генерировать сигналы на вход либо смену тренда. Итак, гистограмма показывает, как меняется расстояние между главной и сигнальной линиями MACD.
В идеальном варианте для входа нужно дождаться, когда гистограмма пересечёт нулевую отметку. Однако многие трейдеры предпочитают не ждать этого, а найти дополнительное подтверждение сигнала о смене тренда. Иногда прослеживается так называемая скрытая, или обратная, дивергенция (конвергенция). Для того чтобы «поймать» это явление, анализировать следует минимумы для бычьего тренда и максимумы — для медвежьего. Если наблюдается расхождение или схождение направлений цены и осциллятора, это указывает на дальнейшее продолжение текущего тренда, несмотря на коррекцию. Конвергенцию можно заметить, если цена на графике идёт вниз, а столбцы MACD указывают направление вверх.
Если продавцы давят, но цена не падает, значит лимитные покупатели в данный момент времени сильны. На MACD пересечение линий появляется слишком поздно для того, чтобы поймать небольшую коррекцию. Новый максимум индикатора на дневном графике за 2-3 месяца показывает, что текущий бычий тренд очень сильный и, возможно, цены будут еще выше. Аналогично новый минимум индикатора за 2-3 месяца показывает силу медвежьего тренда. МАКД – один из лучших индикаторов, созданных в 20-м веке. Она заключается в том, чтобы использовать данный индикатор ещё и в качестве трендового, а не только для поиска точек разворота.
Соответственно, применять лучше на старших периодах и в фазах рынка, когда нет ярко выраженного бокового движения. Также очень часто этот сигнал используют в трендовых стратегиях в виде фильтра, вход осуществляется после того, как имеется такое подтверждение. Но обычно рекомендуется дождаться закрепления диаграммы по другую сторону нулевой отметки, то есть чтобы один-два столбика закрылись.
Скрытая дивергенция — это сигнал продолжения восходящего тренда. Она характеризуется тем, что цена демонстрирует более высокие максимумы, а гистограмма MACD находится ниже нулевой отметки и демонстрирует более низкие максимумы. MACD (аббревиатура от англ. Moving Average Convergence/Divergence, в переводе схождение/расхождение скользящих средних) — индикатор технического анализа, относящийся к классу осцилляторов. И, как понятно из названия, вся работа индикатора построена на скользящих средних, а именно анализе движения медленных скользящих по отношению к быстрым.
При ослаблении и смене тренда короткая и длинная скользящие средние сходятся. Всегда рекомендуется сравнивать сигналы с другими техническими индикаторами. Индикатор MACD позволяет определять силу тренда и его направление.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
